Трендовые индикаторы на рынке Форекс — как их использовать

Что такое индикаторы

В процессе работы на рынке трейдеры анализируют большое количество информации. Это необходимо для того, чтобы они могли объективно оценить ситуацию, а значит правильно спрогнозировать будущее движение цены и заработать на этом.

Чтобы облегчить процесс анализа были созданы технические индикаторы Форекс — это специальные инструменты, которые позволяют понять процессы, происходящие на рынке, составить верный и эффективный прогноз поведения валют за определенный отрезок времени.

Индикаторы Форекс позволяют рассчитать математическим путем вероятные ценовые операции за определенный промежуток времени.

Все индикаторы Форекс можно разделить на несколько групп и далее более подробно будет рассмотрена одна из них — трендовые индикаторы.

Виды трендовых индикаторов

Трендовые индикаторы — это одна из наиболее популярных групп индикаторов. Трейдеры довольно активно используют именно эти инструменты, поскольку трендовые (по тренду) и контртрендовые (против тренда) стратегии наиболее распространены и востребованы.

Трендовые индикаторы предназначаются для определения на графике тренда, подтверждения или опровержение его действия. Индикаторы просты для восприятия и подают четкие сигналы к действию, что обеспечивает им большую популярность среди участников валютных рынков.

Существует довольно известное высказывание: «Тренд — ваш друг». Оно означает, что торговать всегда необходимо в направлении действующего тренда. На сегодняшний день есть множество стратегий, которые как подтверждают, так и опровергают данное высказывание, но главное то, что если трейдер собирается торговать на валютном рынке, он должен быть в состоянии идентифицировать тренды на рынке Форекс. Именно для этого многие трейдеры используют трендовые индикаторы.

Трендовые индикаторы в процессе своего функционирования информируют трейдера о следующем:

• силе тренда, помогающей предсказывать продолжительность господствующей на рынке тенденции;
• прогнозе, который указывает направление будущего движения цены. Выдается такой прогноз программой с некоторым опережением, поэтому обладает невысокой степенью достоверности;
• возможности разворота, которая оценивает перспективы ослабления силы тренда и последующего разворота рынка. Отображается на графике сменой цвета и сигнализирует трейдеру о возможной необходимости закрыть сделку, чтобы не понести убытки.

Следует обратить особое внимание на то, что трендовые индикаторы малоэффективны при боковом тренде (во время флэта).

Выделяют следующие трендовые индикаторы:

• Индикатор Hull Moving Average
• Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)
• Индикатор Standard Deviation (StdDev)
• Индикатор Parabolic SAR
• Индикатор Moving Average (MA)
• Индикатор Commodity Channel Index (CCI)
• Индикатор Bollinger Bands (BВ)

Индикатор Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average, или средняя скользящая Халла представляет собой индикатор, построенный на базе средних.

Проблема всех индикаторов, построенных на математике средних чисел – запаздывание за сигналами.

Эффективное решение этой проблемы, полученное в результате эксперимента и есть индикатор Hull Moving Average, который еще называют честная скользящая средняя.

Именно в методике расчета показателей, которые основаны на скользящих средних кроется их главный минус: так как скользящие средние рассчитываются на основании прошлых цен (за некий период времени или количества баров), расчетная линия уменьшает ценовые колебания, но всегда будет отставать от реальной цены.

Традиционная скользящая средняя Moving Average (MA) рассчитывается элементарно: в каждой точке линии цена представляет собой среднее значение цены за указанный временной период. За счет усреднения отсекаются случайные ценовые броски и чем больше период, тем линия будет более точной. Оптимальный период скользящей средней нужно отдельно подбирать для каждого торгового инструмента.

Классическая средняя всегда довольно точно идет за рынком, потому что расчет ведется на исторических данных. Однако предсказатель из обычной средней весьма слабый – методика расчета Moving Average не позволяет просчитать момент смены тренда.

Более гармоничное сглаживание в расчете данной скользящей средней обеспечивается дополнительным «усреднением» средней. Предлагаемый вариант индикатора решает проблему путем включения в механизм расчета не период, а значение корня квадратного, который извлекается из данных расчетного периода (фактических).

Формула для вычисления Hull Moving Average выглядит так:

Когда происходит усреднение цены, что способствует более гладкому отображению кривой линии, показатели скользящей начинает отставать от рыночной цены. Для минимизации отставания математик Халл добавил компонент в формулу. Такое решение объясняет примером чисел от 0 до 9, что каждое из них дает определенную нагрузку, 9 является ближе к текущему моменту. Далее предлагается взять 10 скользящую, где среднее значение будет 4,5, что говорит об отставании от текущей цены. Поэтому отдельно для чисел от 5 до 9, средним выступит значение 7, разница между двумя средними 7 и 4,5 составит 2,5, которое прибавляем к 7 ровно 9,5. Благодаря такой компенсации идет уменьшение отставания цены.

Самым успешным способом применения индикатора считается система торговых сигналов, которую предложил сам разработчик Алан Хал:

• если происходит поворот линии индикатора вниз, то рекомендуется короткие позиции,
• поворот  вверх – длинные.
• Но при этом «пробой» ценой самой линии индикатора Hull Moving Average за рыночный сигнал не принимается.

Скользящая средняя Хала является полезным индикатором, который дает хорошие сигналы для момента разворота цены, для входа и выхода из рынка, а также ее можно применять в качестве фильтра для Форекс стратегии, который будет с уверенностью сообщать о том, что следует предпринять в дальнейшем.

Скользящая средняя Хала отлично выполняет свою основную функцию – делает кривую более гладкой и нивелирует недостаток, связанный с отставанием от графика цены, которое часто присуще обычным скользящим средним. Вместе с тем, главный минус индикатора – в превышении среднего значения текущей цены, поэтому полагаться на пересечение скользящей рыночной цены не стоит.

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX)

Индикатор индекс среднего направления движения Average Directional Movement Index (ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.

Индикатор ADX дает возможность определить:

• наличие ценовой тенденции;
• оптимальный момент для открытия ордеров на покупку;
• оптимальный момент для открытия ордеров на продажу;
• момент, когда нужно фиксировать прибыль.

Индикатор ADX состоит из трех линий:

• синяя линия это индикатор направленности +DI
• красная линия это индикаторов направленности –DI
• зеленая линия это сам ADX

Если индикатор ADX растет, то это говорит о том, что на рынке существует тренд.

Сигнал на покупку формируется тогда, когда +DI поднимается выше – DI и при этом сам ADX растет. В момент, когда +DI расположен выше – DI, но сам ADX начинает снижаться, индикатор подает сигнал о том, что рынок «перегрет» и пришло время фиксировать прибыль.

Сигнал на продажу формируется тогда, когда +DI опускается ниже – DI и при этом ADX растет. В момент, когда +DI расположен ниже – DI, но сам ADX начинает снижаться, индикатор подает сигнал о том, что рынок «перегрет» и пришло время фиксировать прибыль.

Расчет Average Directional Movement Index

ADX = SUM ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

где:

• N — количество периодов, используемых для расчета;
• SUM (…, N) — сумма за N периодов;
• +DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
• -DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Основным и довольно существенным недостатком индикатора считается большое количество ложных сигналов.

Индикатор Standard Deviation (StdDev)

Индикатор стандартное отклонение Standard Deviation (StdDev) – технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности рынка.

Волатильность — это статистический показатель, который характеризует степень изменчивости торговых цен за определенный промежуток времени.

Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему. При высоких показателях индикатора рынок высоко волатилен и цены баров находятся на различных расстояниях относительно скользящего среднего.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Как самостоятельный инструмент используется редко, потому что не подает четкие сигналы для открытия-закрытия позиций.

Рыночная динамика состоит из последовательного чередования резких всплесков волатильности и периодов относительного «штиля». Именно на этом и базируется работа индикатора StdDev.

Индикатор SD используют следующим образом:

• при небольших значениях индикатора говорят о спокойствии рынка. И трейдеры ждут изменения ситуации, возможно скорого всплеска активности;
• при больших значениях на рынке преобладают слишком активные движения. И в этом случае участники рынка ждут скорого перехода рынка в состояние покоя: снижения волатильности, падения активности или флэта.

Нейтральный рынок (флэт) — ситуация на рынке, когда цена не повышается и не снижается, она колеблется в определенных границах.

Расчет индикатора Standard Deviation

SD (i) = SQRT (AM (j = i – X, i) / X)

AM (j = i – X, i) = S ((PRICE (j) – MA (PRICE (i), X, i)) ^ 2)

где:

• SD (i) – Стандартное Отклонение текущего бара;
• SQRT – корень квадратный;
• AM(j = i – X, i) – суммирование квадратов от j = i – X до i;
• X – период сглаживания;
• PRICE (j) – цена, применяемая для j-го бара;
• MA (PRICE (i), X, i) – скользящая средняя текущего бара за X временных интервалов;
• PRICE (i) – цена, примененная для текущего бара.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор параболическая система Parabolic SAR был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» (Down Trend) — выше.

Индикатор прекрасно помогает определить моменты для выхода из рынка и фиксации прибыли, а также используется в качестве трейлинг стопа (т.е. скользящего стопа).

Трейлинг стоп — это алгоритм управления уровнем Stop Loss ордера. Как только прибыль по открытой позиции превысит величину Trailing Stop, следует отправить на сервер распоряжение о размещении ордера Stop Loss на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.

Как это используется в работе индикатора Parabolic SAR? Например, уже открыт ордер на покупку, цены продолжают расти и плавающая прибыль увеличивается. Вместе с растущими ценами повышается и Parabolic SAR подсказывая, на какой уровень нужно перенести свой стоп лосс (аналогично для ордеров на продажу).

В тех случаях, когда цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте (изменении направления в противоположную сторону).

Parabolic SAR используется для определения точек выхода из рынка: длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения.

Индикатор  Parabolic SAR используют  для:

• определения тренда;
• размещения и закрытия сделок;
• работы со скользящими стоп-лоссами.

Расчет Parabolic SAR

Для длинных позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i – 1) – SAR (i – 1)) + SAR (i – 1)

Для коротких позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i – 1) – SAR (i – 1)) – SAR (i – 1)

где:

• SAR (i – 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
• ACCELERATION — фактор ускорения;
• HIGH (i – 1) — максимальная цена за предыдущий период;
• LOW (i – 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Индикатор Moving Average (MA)

Индикатор среднего движения курса Moving Average (МА) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, трейдер рисует линию показателя среднего движения курса. Чем больше период усреднения, тем больше запаздывает показатель и сглаживает незначительные отклонения.

Есть три основных вида показателя среднего движения курса:

• простой (Simple МА),
• экспоненциальный (Exponential МА) и
• взвешенный (Weighted МА).

Простой МА изменяется дважды после одного изменения цен. Сначала оно изменяется тогда, когда новое значение попадает в период усреднения. Это хорошо, ведь цель, чтобы МА отражало динамику цен. Плохо то, что МА изменяется опять, когда старая цена покидает период усреднения. Когда выпадает высокая цена, МА идет вниз. Если выпадает низкая цена, то МА повышается. Эти изменения не имеют ничего общего с текущим состоянием рынка.

Наиболее полезная информация от показателя среднего движения курса — это направление его изменения. Когда он растет, это значит, что толпа становится более оптимистичной, склоняется к “быкам”. Когда он падает, толпа становится более пессимистичной и склоняется к “медведям”. Если толпа ближе к “быкам”, чем раньше, цены выше показателя среднего движения курса, а если толпа ближе к “медведям”, то цены ниже него.

• Необходимо покупать, когда МА растет и цена закрытия выше этой линии;
• Необходимо продавать, когда цена закрытия ниже МА;
• Необходимо продавать, когда МА падает и цена закрытия ниже этой линии;
• Следует закрывать позиции на понижение, когда цена закрытия выше линии МА. Эта механическая система работает на трендовом рынке, но приводит к неудаче из-за зазубрин на спокойном рынке.

Когда ЕМА растет, это значит, что тренд идет вверх и на рынке нужно играть на повышение. Покупать лучше тогда, когда цены возвращаются к ЕМА, а не тогда, когда они высоко над ним, потому что будет лучше соотношение между прибылью и риском. Когда ЕМА падает, это говорит о нисходящем тренде и о том, что играть нужно на понижение. Продавать лучше тогда, когда цены поднимаются назад к ЕМА. Когда ЕМА идет ровно, как в декабре, это говорит о том, что на рынке больше нет тренда. Не стоит пользоваться методами отслеживания тренда, но важно следить за ЕМА, чтобы вовремя войти в следующий тренд.

Показатель среднего движения курса служит уровнем поддержки и сопротивления. Растущее МА обычно служит как нижняя граница цен, а падающее МА как верхняя граница. Вот почему стоит покупать около растущего МА и продавать около падающего.

Показатель среднего движения курса можно применить не только к ценам, но и к индикаторам. Некоторые игроки используют 5-дневное МА объема. Когда объем падает ниже его 5-дневного МА, это показывает потерю массами интереса к краткосрочному тренду и он, видимо, скоро пойдет вспять. Когда объем превышает его МА, это указывает на высокий интерес и подтверждает тренд.

Правильным способом нанесения показателя среднего движения курса на график является изображение его с запаздыванием. Действительно, 10-дневное МА относится к периоду из 10 дней и его логично нарисовать под 5 или 6 днем. Экспоненциальное среднее сдвинуто к более свежим данным и 10-дневное ЕМА лучше изобразить под 7 или 8 днем. Большинство терминалов позволяют трейдерам  сдвинуть показатель.

Экспоненциальный показатель среднего движения курса приписывает максимальный вес последнему дню торгов, а взвешенное среднее (WMA) позволяет приписать любой вес любому дню, в зависимости от того, что трейдеру кажется важным. WMA настолько сложны, что игроку лучше ограничиться ЕМА.

Расчет Moving Average

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (напр., 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:

• SUM — сумма;
• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
• N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (1 – P))

где:

• CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
• EMA (i – 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
• P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

SMMA1 = SUM1 / N

Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

SMMA (i) = (SMMA1 * (N-1) + CLOSE (i)) /   N

Последующие значения рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM – SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

где:

• SUM — сумма;
• SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
• PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
• SMMA (i – 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
• SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
• CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
• N — период сглаживания.

Индикатор Commodity Channel Index (CCI)

Технический индикатор индекс товарного канала Commodity Channel Index (CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Несмотря на то, что в самом названии присутствует слово «товарный», индикатор без ограничений применяется к любому финансовому инструменту.  Ограничение заключается в том, что индикатор изначально создавался для рынков, где присутствует цикличность, поскольку на рынке Форекс циклы распознавать довольно сложно, то и применение индикатора здесь усложняется.

Данный индикатор очень полезен для выявления длительных тенденций. Анализ производится на недельных и месячных таймфреймах. Если на W1, например, уровень +100 пробит снизу вверх, можно ожидать длительного продолжения восходящего тренда. При этом торговля ведется на меньших таймфреймах только в направлении господствующего тренда.

При использовании индикатора CCI следует обращать внимание на то, с какой динамикой он преодолевает расстояние от 0 до +100 при восходящем тренде и от 0 до -100 при нисходящем. Чем выше эта динамика (линия более крутая), тем более сильный рост можно предполагать. Если линия пологая и с трудом преодолевает уровень, трендовое движение идет на спад. Если линия индикатора длительное время находится между линиями +100 и -100, это говорит о флэте.

Сигналы индикатора CCI

CCI индикатор используется для выявления трендовых движений и определения моментов входа в рынок и выхода из него.  В его окне представлены три уровня: +100, 0 и ­­-100.

Когда индикатор CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка.

Перекупленность — это состояние рынка, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, то есть ожидается ее понижение.

 

Перепроданность — это состояние рынка, когда цена упала слишком быстро и низко, то есть ожидается ее повышение.

Считается, что валютная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплена, если он вырастает выше +100. После того как индикатор CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).

На CCI используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал.

Дивергенция — это ситуация, когда ценовой график финансового инструмента и график индикатора направлены в разные стороны. Является одним из сильнейших сигналов технического анализа и используется для определения точек возможного разворота цены.

Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) увеличивают силу сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз.

Расчет индикатора Commodity Channel Index

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP – SMA (TP, N)

4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

6. Разделить M на D

CCI = M / D

где:

• HIGH — максимальная цена бара;
• LOW — минимальная цена бара;
• CLOSE — цена закрытия;
• SMA — простое скользящее среднее;
• SUM — сумма;
• N — количество периодов, используемых для расчета.

Индикатор Bollinger Bands (BВ)

Линии (полосы) Боллинджера (Bollinger bands) — инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены.

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях. Границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Рекомендуется использовать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Линии Боллинджера определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если линия стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижней линии. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока линия не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено.

Отличительная особенность Полос Боллинджера – их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

Индикатор боллинджера состоит из трех линий (полос):

• центральная полоса – это простая скользящая средняя (SMA) с периодом усреднения 20;
• верхняя полоса – 20 SMA плюс два стандартных отклонения;
• нижняя полоса – 20 SMA минус два стандартных отклонения.

Расчет индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий.

Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML — (D * StdDev)

где:

• SUM (…, N) — сумма за N периодов;
• CLOSE — цена закрытия;
• N — количество периодов, используемых для расчета;
• SMA — простая скользящая средняя;
• SQRT — квадратный корень;
• StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE – SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Сигналы индикатора Bollinger Bands

• После сужения полосы, соответствующего снижению волатильности обычно происходят резкие изменения цен
• Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий. Иногда выход за линию Bollinger означает ”ложный пробой”, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае появляется возможность для работы против тренда, но необходимо очень внимательно оценить правда ли «пробой» является «ложным».
• Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
• Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
• Если цена отскочила от средней линии BB и пересекла ее, то в большинстве случаев это означает смену тренда.При подтверждении точки при помощи других инструментов (свечные формации, другие индикаторы или графический анализ) получаем надежную точку входа в сторону нового тренда.
• При наклоне линий Боллинджера вверх следует говорить о тренде вверх, при наклоне линий вниз – имеет место тренд вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.
• Когда диапазон Боллинджера становится шире – это свидетельство роста неустойчивость рынка. Узкий диапазон Боллинджера указывает на спокойный рынок. Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Для подтверждения окончания отката не следует полагаться только на ВВ, лучше использовать ещ и осциллятор, например Stochastic oscillator или WPR.

Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Несмотря на это, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.

Как выбрать трендовый индикатор

Индикаторы – это качественные и эффективные помощники для трейдера. Если их правильно использовать, то можно повысить эффективность своей торговли, но чтобы добиться успеха, их нужно использовать именно правильно.

Самые важные моменты при выборе и работе с индикаторами:

• Выбирая индикаторы для работы следует четко понимать, какую информацию в результате проведенного анализа они выдают, какие параметры анализируют и будут ли полезны для используемой стратегии и торговли в целом. Прежде чем применить любой индикатор в реальной торговле, его следует протестировать на демо-счете.

Демо-счет — это виртуальный счет. Происходит его название от слова “демонстративный”, то есть пробный, экспериментальный.

• Необходимо использовать оптимальное число индикаторов. Как показывает практика, «нагромождение» графика индикаторами не дает результата. Эффективно использовать от одного до четырех индикаторов. Профессиональные трейдеры применяют не более двух. Четыре – уже многовато. Смысл в том, что очень сложно правильно расшифровать и сопоставить сигналы четырех индикаторов. Что уже говорить за большее количество? Особенно сложно разобраться когда индикаторы противоречат друг другу.
• Следует учитывать, что каждый сигнал индикатора относителен. Его нельзя принимать за «чистую монету». Многие индикаторы Форекс имеют свойство запаздывать или же делать грубые ошибки в расчете цены. Нельзя зацикливаться на информации, которую дают индикаторы. Это всего лишь помощник, а не указатель 100%-ной истины. Есть множество других (не менее эффективных) способов прогнозирования цены – использование торговых объемов, свечные комбинации, трейдинг на новостях, паттерны и так далее. Есть трейдеры, которые доверяют только своей интуиции и не используют никаких «помощников».

Пример использования индикатора  Moving Average в торговой стратегии

Данная стратегия очень проста и может использоваться начинающими трейдерами.

Простейшая стратегия с использованием индикатора Moving Average применяется для любых валютных пар, но особенно эффективной является при торговле EUR/USD. Используется для таймфреймов Н1 и Н4. Основа стратегии – линии 100 EMA (exponental MA) применить к close и 28 SMA (smooth MA) применить к close (цена закрытия).

100 EMA (красная) показывает направление тренда. Если на рынке нисходящий тренд и свеча закрывается выше 100 EMA, следует открывать сделку на покупку. Выходить из сделки следует по первому касанию цены с 28 SMA (зеленой линией).

И соответственно, если 100 EMA показывает восходящий тренд, а свеча закроется ниже, следует открывать сделку на продажу. Закрывается сделка также – по первому касанию с 28 SMA.

Также не забывайте, что для торговли Вам понадобится надежный брокер. В качестве одного из вариантов могу отметить wforex.ru брокера которым пользуются тысячи трейдеров во всём мире. 

По материалам

26.11.2017, 23:05